Forex: Håll ögonen på Momentum En av de viktigaste principerna för teknisk analys är att priset ofta ligger, men momentum talar i allmänhet sanningen. Precis som professionella pokerspelare spelar spelaren och inte korten handlar branschmässiga momentum snarare än pris. I forex (FX) kan en robust momentummodell vara ett ovärderligt verktyg för handel, men handlare griper ofta med frågan om vilken typ av modell som ska användas. Här tittar vi på hur du kan utforma en enkel och effektiv momentummodell i FX med hjälp av det rörliga genomsnittliga konvergensdiversensen (MACD) histogrammet. Varför Momentum Först måste vi titta på varför momentum är så viktigt att handla. Ett bra sätt att förstå betydelsen av momentum är att helt och hållet gå utanför finansmarknaderna och titta på en tillgångsklass som har upplevt stigande priser under en mycket lång tid - bostäder. Huspriserna mäts på två sätt: månad över månad ökar och året innan ökar. Om huspriserna i New York var högre i november än i oktober kunde vi säkert dra slutsatsen att efterfrågan på bostäder var fast och ytterligare ökar sannolikt. Om priserna i november plötsligt sjönk från priser som betalades i oktober, speciellt efter oförmåga att öka under det mesta av året, så kan det vara en första aning om en eventuell förändring av trenden. Visst är huspriserna sannolikt fortfarande högre i jämförelse med jämförelsen jämfört med föregående år, vilket gjorde att allmänheten trodde att fastighetsmarknaden fortfarande var flytande. Fastighetsmäklare, som är väl medvetna om att svagheten i bostäder manifesterar sig långt tidigare i månadsmånader än i år-över-årsdata, skulle vara mycket mer ovilliga att köpa under dessa förhållanden. I fastigheter ger månad över månad siffror ett mått på förändringsgraden. Vilket handlar om momentumets studie. På samma sätt som deras motsvarigheter på fastighetsmarknaden kommer professionella på finansmarknaderna att hålla ögonen på fart snarare än vad de gör på pris för att fastställa den riktiga riktningen av ett drag. Använda MACD-histogrammet för att mäta moment. Ändringshastigheten kan mätas på olika sätt i teknisk analys, ett relativ styrkaindex (RSI), ett råvarukanalindex (CCI) eller en stokastisk oscillator kan alla användas för att mäta momentum. Men i denna historia är MACD-histogrammet den tekniska indikatorn av valet. (För mer information, se Moving Average Convergence Divergence - Del 2.) Först uppfann av Gerry Appel på 1970-talet, är MACD en av de enklaste men mest effektiva tekniska indikatorerna runt. När den används i FX registreras det enkelt skillnaden mellan det 26-åriga exponentiella glidande medlet (EMA) och det 12-åriga exponentiella glidande medlet av ett valutapar. (För mer information, se Handla MACD-avvikelsen och grunderna för viktade rörliga medelvärden.) Dessutom kartläggs en nio-period EMA av MACD tillsammans med MACD och fungerar som en triggerlinje. När MACD korsar nio periodlinjen från botten, betyder det en förändring på uppsidan när rörelsen händer på motsatt sätt, görs en nackdelssignal. Denna oscillation av MACD kring nio-periodlinjen plottades först i ett histogramformat av Thomas Aspray 1986 och blev känt som MACD-histogrammet. Även om histogrammet faktiskt är ett derivat av ett derivat, kan det vara dödligt noggrant som en potentiell vägledning till prisriktningen. Här är ett sätt att utforma en enkel momentummodell i FX med hjälp av MACD-histogrammet. 1. Det första och viktigaste steget är att definiera ett MACD-segment. För en lång position är ett MACD-segment helt enkelt den fulla cykeln som görs av MACD-histogrammet från den initiala brytningen av 0-linjen från undersidan till den sista kollapsen genom 0-linjen från toppsidan. Kort sagt är reglerna helt enkelt omvända. Figur 1 visar ett exempel på ett MACD-segment i EURUSD-valutaparet. 2. När MACD-segmentet är etablerat måste du mäta värdet på den högsta fältet inom det här segmentet för att registrera momentumreferenspunkten. Om det är kort är processen helt enkelt omvänd. 3. Efter att ha noterat det tidigare höga (eller låga) i föregående segment kan du sedan använda det värdet för att konstruera modellen. Fortsätt till Figur 2, vi kan se att föregående MACD-hög var .0027. Om MACD-histogrammet nu registrerar en nedåtgående avläsning vars absoluta värde överstiger .0027 kommer vi att veta att det nedåtgående momentet har överskridit uppåtgående moment och slutligen slutsatsen att den nuvarande uppställningen uppvisar en stor sannolikhet kort. Om fallet reverserades och föregående MACD-segment var negativt skulle en positiv avläsning i det nuvarande segmentet, som skulle överskrida det lägsta låget av det tidigare segmentet, då signalera en hög sannolikhet lång. Vad är logiken bakom den här idén Den grundläggande förutsättningen är att momentum som signifikant av MACD-histogrammet kan ge ledtrådar till den underliggande riktningen på marknaden. Med antagandet att momentum föregår pris är uppsatsens avhandling helt enkelt det här: en ny sväng som är hög i fart bör leda till en ny sväng hög pris och vice versa. Låt oss tänka på varför det här är meningsfullt. En ny momentumsvängning låg eller hög skapas oftast när priset gör en plötslig och våldsam rörelse i en riktning. Vad fäller ut en sådan prisåtgärd En tro av tjurar eller björnar som pris på nuvarande nivå representerar oerhört värde, och därmed stark vinstmöjlighet. Vanligtvis är dessa tidiga köpare eller säljare, och de skulle inte fungera så snabbt om de inte trodde att priset skulle göra ett substantiellt drag i den riktningen. I allmänhet betalar det sig att följa deras ledning, eftersom den här gruppen ofta representerar smarta pengarmassan. Även om denna uppställning faktiskt kan ge en stor sannolikhet för framgång, är det dock inte en garanterad penningmöjlighet. Inte bara kommer uppställningen ibland att misslyckas genom att producera falska signaler, men det kan också skapa en förlorande handel även om signalen är korrekt. Kom ihåg att medan momentum indikerar en stark trendutveckling, ger det ingen åtgärd av sin ultimata potential. Med andra ord kan vi vara relativt säkra på rörelsens riktning, men inte av dess amplitud. Som med de flesta handelsuppsättningar är den framgångsrika användningen av momentummodellen mycket mer en fråga om konst än vetenskapen. Titta på Inträde Strategier En näringsidkare kan använda flera olika inträdesstrategier med momentummodellen. Det enklaste är att marknaden eller marknaden är kort när modellen blinkar en köp - eller säljsignal. Detta kan fungera, men det tvingar ofta näringsidkaren att komma in på den mest oupphörliga tiden, eftersom signalen typiskt produceras i absolut topp eller botten av prissprängningen. Priserna kan fortsätta ytterligare i riktning mot handeln, men det är mycket mer sannolikt att de kommer att återgå och att näringsidkaren kommer att få bättre möjligheter till införande om han eller hon helt enkelt väntar. Figur 3 visar en sådan introduktionsstrategi. Ibland kommer priset att spåra mot riktningssignalen till en mycket större grad än förväntat och ändå fortsätter momentumsignalen. I så fall kommer vissa skickliga handlare att lägga till sina positioner - en övning som vissa handelsmän har skämt kallat SHADDing (för kort tillägg) eller LADDing (för lång tillägg). För nybörjarehandlaren kan detta vara en mycket farlig manöver - det finns en möjlighet att du kan sluta lägga till en dålig handel och därför förena dina förluster, vilket kan vara katastrofalt. Erfaren handlare vet emellertid hur man framgångsrikt bekämpar bandet om de uppfattar att priset ger en meningsfull divergens från momentum. Placera stopp och gränser Den sista ärendet att överväga är var att placera stopp eller gränser i en sådan uppsättning. Igen finns det inga absoluta svar, och varje näringsidkare ska experimentera på ett demokonto för att bestämma sina egna risk - och belöningskriterier. (För att lära dig mer, se Demo innan du dyker in.) Den här författaren sätter sin stopp vid den motsatta 1 standardavvikelsen Bollinger Band-inställningen bort från hans inmatning, eftersom han anser att om priset har återgått mot sin position med så stor mängd, Inrättandet är sannolikt att misslyckas. När det gäller vinstmål, ökar vissa handlare som bokar mycket snabbt, även om mer tålmodiga handlare kan skörda större större belöningar om handeln utvecklar en stark riktning. Konklusion Traders säger ofta att den bästa handeln kan vara den du inte tar. En av de största styrkorna i momentummodellen är att den inte engagerar sig i låga sannolikhetsinställningar. Handlare kan falla till impulsen för att försöka fånga varje vänd eller flytta av valutaparet. Momentmodellen hämmar effektivt sådant destruktivt beteende genom att hålla näringsidkaren borta från marknaden när kompensationsmomentet är för starkt. Som Kenny Rogers sjöng en gång i The Gambler, fick du veta när du skulle hålla dem, och du fick veta när du skulle lägga dem. I handel, som i poker, är detta den sanna färdigheten i spelet. Den enkla momentummodellen som vi beskrivit här är ett verktyg som vi hoppas kommer att hjälpa valutahandlare att förbättra sina handelsvalprocesser och göra smartare val. Momentumindikatorhandel i Forex Ändra videokvalitet till 1080p HD Detta är en av de starkaste och mest pålitliga tekniska indikatorerna som finns tillgängliga. Anledningen till detta är att momentumindikatorn mäter styrkan och svagheten i en trend. Det är på grund av detta att momentumindikatorn ger stora ingångs - och utgångssignaler för en aktuell trend som äger rum. Så, om du är en trendhandlare, är denna tekniska indikator ett absolut måste. Sättet på vilket det ger så bra signaler är att mäta förändringshastigheten i slutkurserna. Sedan använder den den data och visar den i ett linjformat som kan ses i indikatorfönstret. Det är mycket viktigt att du förstår att detta är en ledande indikator. Det innebär att det fungerar lite före priset. Det är på grund av detta ledande element att vi kan känna igen trenden styrka och svaghet. Med andra ord kan vi få en positiv läsning innan trenden faktiskt börjar och det är därför som momentumindikatorn är en bra förutsättning för trendutveckling. Allt detta diskuteras nedan och förklaras i videoklippet. Du måste också förstå att ju lägre tidsramen, den choppier denna indikatorn är. Så, om du är en tidsbegränsad näringsidkare kan du få det svårare att använda. Om du handlar högre tidsramar så borde du inte ha något problem. Det betyder inte att du inte kan handla det i lägre tidsramar, du behöver helt enkelt vara mer uppmärksam. Positiva och negativa avläsningar Det första du måste göra är att dra en linje i mitten av indikatorfönstret. Centrallinjen är 100, även om vissa Forex-mäklare använder värdet på 0. Oroa dig inte om värdet är annorlunda är den faktiska placeringen av linjen exakt densamma så att du undviker förvirring, vi kommer att referera till linjen som centrum peka istället för ett värde. När momentindikatorns läsning ligger över mittlinjen, stiger priserna vanligen uppåt. När läsningen ligger under det faller priserna vanligtvis. När detta inträffar har vi en bra inmatningssignal i relevant trendriktning. Det enda du inte får göra är att handla i motsatt riktning. Lägg till exempel inte ett köp om momentläsningen ligger under linjen och vice versa. Bara handla när trenden går i rätt riktning i förhållande till placeringen av indikatorlinjen, dvs trenden är lika med en momentmätning över mittlinjen och vice versa. Vårt diagram visar en nedåtgående trend när indikatorn ligger under mittlinjen och en uppåtgående trend när indikatorn ligger över mittlinjen. Handelsmomentdivergens Divergens uppstår när priserna gör låga eller höga motsatta indikatorernas låga och höga nivåer. Till exempel, om priserna gör lägre nedgångar vet vi att vi har en nedåtgående trend. Men vi vet inte styrkan i denna trend utan att referera till någon form av indikator. Det här är när momentindikatorn går in. Om indikatorn gör högre låga vid exakt samma tid har vi divergens. Detta är i grunden när priser och indikatorer går i helt motsatta riktningar till varandra. Indikatorns uppgång tyder på att nuvarande nedåtgående trend i prisdiagrammet löper ut ur ånga. Det här är när vi införlivar ett omslagsmönster som dubbelt botten i mixen och handlar på relevant prisnivå. Titta på videon för att se hur vi gör det här. Utseendet på högre nedgångar i indikatorn samtidigt som vi ser lägre låga priser betyder att nedtrenden försvagas. Momentum breakout trading Breakout trading är ett av de vanligaste sätten att handla. Vi ritar helt enkelt en trendlinje som förbinder lowsna i en up-trend eller höjder i en down-trend. När denna trendlinje bryts sätter vi en handel. Detta innebär emellertid inte att vi endast handlar utslag i prisdiagram. Vi handlar också breakouts i momentumindikatorfönstret. Genom att helt enkelt spegla samma trendlinje ritade vi i vårt prisdiagram inom vår momentumindikator (genom att ansluta låga eller höga beroende av trendriktning) får vi en bra signal för inresa. Så om prishöjningen uppträder samtidigt som momentumbrottet kan vi handla. En utbrott i både prisdiagrammet och indikatorfönstret samtidigt har amerikanska aktier belastat rekordhöjningar medan dollarn har förlängt sin fasthållna men stabila tillvägagångssätt bland säkerheten om en marsfedvandring. Dessa kommer att vara fällda svårigheter att upprätthålla bland NFP, handelspolitiska debatter och Brexit röster nästa vecka. Dollarrsquos hållning rubrik i den nya veckan är hausse på baksidan av en anmärkningsvärt avgörande utsikt för en Fed vandring vid nästa officiella FOMC möte. För endast andra gången på tio veckor slutade guldpriserna veckan lägre. Den största utvecklingen under den senaste veckan med att driva guld lägre var Fedrsquos ränteförväntningar. Bästa tekniska indikatorer för dagens handel Uppdaterad 9 augusti 2016 MACD, RSI, glidande medelvärde, Bollinger Bands, stokastik och listan fortsätter, men vad är De bästa tekniska indikatorerna för daghandel Daghandlare måste agera snabbt, så försök att övervaka för många indikatorer blir tidskrävande, kontraproduktiv och sannolikt försämras prestanda. När dagens handel - vare sig aktier, valutor eller terminer - håll det enkelt. Använd bara några indikatorer, maximala eller inte använda något är bra också. Överväg dessa tips för att hitta den bästa dagens handelsindikator (er) för dig. Daghandel med indikatorer eller inga indikatorer Indikatorer är bara manipuleringar av prisdata eller volymdata, därför använder många handlare inte alls indikatorer. Indikatorer behövs inte för lönsam handel. Öva handel baserat på prisåtgärder och det finns lite behov av indikatorer. Som sagt, en indikator hjälper vissa människor att se saker som kanske inte är uppenbara på prisdiagrammet - till exempel prissätter trenden högre, men det förlorar fart. Till någon som inte brukar läsa prisåtgärder (analyserar hur priset rör sig) kan det vara svårt för honom att se, men indikatorer kan göra det mer uppenbart. Olyckligtvis kommer indikatorer med sina egna problemsteg, som signalerar en omkastning för tidigt eller för sent (se Don39t Trade MACD Divergence Until You Read This). Indikatorer är vanligtvis dåliga eller bra, de är bara ett verktyg och därför är det oavsett om de är skadliga eller användbara beroende på hur de används. Många handelsindikatorer är överflödiga Många indikatorer är nästan exakt lika med små variationer. Man kan vara baserad på procentuella rörelser medan en annan är baserad på dollarrörelse (PPO och MACD). Även indikatorer kan vara en del av samma 34familj.34 Exempel på detta inkluderar MACD, stokastik och RSI. Medan de kan verka lite annorlunda brukar du bara använda en. Att ha alla tre på ditt diagram är inte att förbättra oddsen för dina affärer, eftersom alla dessa indikatorer kommer att ge dig ganska mycket samma information för det mesta. Även ett glidande medelvärde (MA) och en MACD kan ge samma information. Om du använder en MACD-indikator (12,26) och även lägger till 12 och 26-perioders MA till ditt prisdiagram, kommer indikatorn och MAs att berätta för dig samma sak. I själva verket visar alla MACD hur långt det 12-åriga glidande medlet är över eller under 26-glidande genomsnittet. När MACD passerar över eller under nollpunkten, betyder det 12-åriga glidande medelvärdet korsat över eller under 26-tiden. Om du lade till dessa indikatorer i diagrammet skulle de alltid bekräfta varandra, eftersom de använder samma inmatning. Välj bara en indikator från var och en av följande fyra grupper (om det behövs, kom ihåg indikatorer behöver inte handla lönsamt). Att bara välja en från varje grupp kan leda till uppsägningar och rodnad utan att ge ytterligare insikt. Oscillatorer: Det här är en grupp indikatorer som flyter upp och ner, ofta mellan övre och nedre gränser. Populära oscillatorer inkluderar RSI. Stochastics. Commodity Channel Index (CCI) och MACD. Volym: Bortsett från grundvolymen. det finns också volymindikatorer. Dessa kombinerar vanligtvis volymen med prisdata i ett försök att bestämma hur stark en prisutveckling är. Populära volymindikatorer inkluderar volym (vanligt), Chaikin Pengeström, Volymbalans och Pengeström. Överläggningar. Dessa är indikatorer som överlappar prisrörelsen, till skillnad från en MACD-indikator som till exempel är skild från prisdiagrammet. Med överlägg kan du välja att använda mer än en, eftersom deras funktioner är så varierade. Populära överlagringar inkluderar Moving Averages, Bollinger Bands. Keltner kanaler, parabolisk SAR. Pivotpunkter och Fibonacci Extensions och Retracements. Breddindikatorer. Denna grupp innehåller några indikatorer som har att göra med näringsidkare eller vad den bredare marknaden gör. Dessa är mestadels aktiemarknadsrelaterade och inkluderar Trin, Ticks, Tiki och Advance-Decline Line. Det finns lite behov av mer än en oscillator, bredd eller volymindikator. Du kan hitta användningar för några överlagringar, men hjälper till att indikera trendändringar, handelsnivåer och områden med potentiellt stöd eller motstånd. Befälhavaren använder prisåtgärder och överlagringar och du har sannolikt won39t behov av de övriga typerna av indikatorer. Slutord på bästa indikatorn för daghandel Tyvärr finns ingen enskild indikator som är den bästa för dagens handel. Tekniska indikatorer är bara verktyg, de kan inte producera vinst. Vinster kräver att en näringsidkare använder sina indikatorer och prisanalyser på rätt sätt (se Day trading False Breakouts). Detta kräver övning. Oavsett vilka indikatorer du väljer att använda, begränsa den till några. Att använda fler indikatorer är överflödig och kan faktiskt leda till sämre prestanda. Känna din indikator (er) väl: Vilka är dess nackdelar När producerar det vanligtvis falska signaler Vilka bra affärer saknar det (signalbrist) Har det en tendens att ge signaler för tidigt eller för sent Kan indikatorn användas för att utlösa handel , eller väcker du bara en potentiell handel (bra timing eller dålig timing). Känna dessa saker om indikatorerna du använder, du kommer att vara på väg att använda den mer produktivt. Visa hela artikeln Fortsätt läsa.
No comments:
Post a Comment